Основная дилемма банковского рынка
28.09.2013 18:33
Основная дилемма банковского рынка 4.0 из 5 на основе 1 голосований.

Основная дилемма банковского рынкаАлександр Мурычев, вице-президент РСПП и председатель совета Ассоциации региональных банков России, указал на основную дилемму банковского рынка – с одной стороны, жесткие требования Базеля III, с другой – торможение кредитных процессов.

Проблемная задолженность на балансах российских банков продолжает нарастать. С падением темпов кредитования реального сектора возросли темпы потребительского кредитования.

На фоне стагнации экономики потребительское кредитование представляет особую угрозу стабильности банков. Учитывая слабую региональную составляющую в потребительском кредитовании и малую мобильность нашего населения, можно с уверенностью ожидать, что такой рост кредитования увеличивает совокупные риски банков на все тех же промышленных заемщиков.

Градообразующие предприятия зачастую являются крупнейшими работодателями в своих городах, наши граждане получают доходы в основном в виде заработной платы, и, соответственно, любые проблемы тех же самых промышленных заемщиков, которым банки уже отказывают в кредитах или притормаживают кредитование, через два-три месяца скажутся на просрочке кредитов физических лиц.

Другими словами, в силу структурных проблем нашей экономики, корреляция между рисками портфеля корпоративных и индивидуальных заемщиков в любом российском банке приближается к 100%.

Без структурного реформирования экономики, поощрения создания новых бизнесов, развития малого и среднего бизнеса, поощрения предпринимательской инициативы граждан эти проблемы не решить.

Вопросы банкротства и реструктуризации проблемных долгов законодательно не урегулированы. Существуют пробелы, позволяющие недобросовестным заемщикам затягивать вопросы реструктуризации кредитов, а добросовестным – мешающие сделать это быстро и своевременно. Например, не улажен вопрос полномочий и состава комитета кредиторов, отсутствует законодательная возможность добровольного объединения голосов мелких кредиторов в комитете. Процедура правоприменительной практики к вопросам включения/исключения из реестра кредиторов сумм задолженностей не отлажена, позволяет фактически недобросовестному заемщику входить в комитет кредиторов самостоятельно через зачастую фиктивную задолженность аффилированным лицам.

Например, требования о взыскании исполнительского сбора вполне основательны для включения в реестр требований кредиторов в Казани независимо от того, погашена ли основная задолженность в рамках исполнительного производства.

Требования кредиторов третьей очереди по взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

При таких обстоятельствах отношения по взысканию исполнительского сбора, который по своей природе носит характер штрафной санкции, возникают между должником и государством.

Такое требование является самостоятельным и подлежит включению в реестр требований кредиторов независимо от того, погашена ли основная задолженность в рамках исполнительного производства и включен ли кредитор по основному требованию в реестр требований кредиторов.

Кредитуя сейчас те же самые неэффективные производства, только не напрямую, а через физлиц-работников, банки рискуют оказаться в плачевной ситуации – "веерного дефолта", когда корпоративный заемщик не сможет обслуживать свои долги и выплачивать заработную плату – источник погашения потребительских кредитов. Особую обеспокоенность вызывают в этой связи региональные банки, активно кредитующие население и предприятия какого-либо одного региона.

По своей природе снижение доступности кредитования на фоне стимулирующих мер правительств представляет собой проявление роста системного кредитного риска. Недоверие между банком и заемщиком невозможно уменьшить денежными вливаниями, от кого бы они ни исходили. При возросшей "глобальности" бизнеса и капитала банки сталкиваются с неразрешимыми противоречиями при оценке кредитных рисков. Нормы Базеля III заставляют банки повышать ликвидность баланса (введены требования по ликвидности), снижать аппетит к риску (изменены коэффициенты взвешивания по различным продуктам от ипотеки до производных инструментов), повышать качество капитала (отменены категории "дополнительного" капитала, за счет конвертируемых облигаций и субординированных долгов). Реализация указанных требований повышает устойчивость банка в краткосрочном периоде, однако не дает ему возможности поддерживать уровень кредитования именно малого и среднего бизнеса в силу операционных сложностей. При внедрении норм Базеля III большими возможностями по кредитованию на единицу капитала будут располагать только те банки, которые могут "отличить" хорошего заемщика от плохого путем применения индивидуальных моделей ценообразования кредита и расчета кредитных рисков.

Как показывает практика, применение моделей, основанных на принципе размывания риска, одновременно с требованиями Базеля III приводит к "усыханию" кредитных портфелей. Невозможно, поднимая ставки кредитования, сохранить "качество" портфеля. При использовании общих, а не индивидуальных методик оценки кредитного риска, банки остаются только с "плохими" заемщиками, уровень чувствительности которых к повышению ставки заведомо ниже (поскольку они не собираются ее выплачивать). Использование индивидуальных методик затратно в операционном смысле, требует от банков увеличения вложений в ИТ и инфраструктуру, найма и обучения специалистов, поддержания затрат на проведение индивидуального мониторинга каждого клиента. Эти цели резко контрастируют с наблюдаемыми действиями некоторых банкиров – сокращение присутствия, увольнение линейного персонала. Де факто наблюдается применение подхода не "снижения риска в обмен на устойчивость", а "избавление от заемщика в обмен на госпомощь при выплате бонусов".

Применение методик ценообразования кредита в зависимости от совокупности индивидуальных и системных рисков заемщика сможет на первом этапе помочь снизить процентную ставку для "хороших" заемщиков и стимулировать их интерес к кредитованию по "нормальной" ставке, не учитывающей "среднюю температуру по больнице" – неплатежи и просрочки других заемщиков банка. Вместе с тем, применение методик индивидуального ценообразования должно быть адаптировано под структуру управления рисками банка.

Эквайринг и криптовалютные платежи от Betatransfer Kassa

Эквайринг и криптовалютные платежи от Betatransfer Kassa

Крипта, как один из платежных методов, сегодня становится все более популярным решением. И это касается не только покупателей/пользователей на онлайн площадках, но [ ... ]


Betatransfer: выбирайте надежные обменники для безопасности крипты

Betatransfer: выбирайте надежные обменники для безопасности крипты

Безопасность криптовалюты всегда должна на первом месте. Причем абсолютно не важно, какие действия с ней осуществляются: покупка, хранение или инвестирование. Все  [ ... ]


 

Читают:

article thumbnailЭквайринг и криптовалютные платежи от Betatransfer Kassa

Крипта, как один из платежных методов, сегодня становится все более популярным решением. И это касается не только покупателей/пользователей на онлайн площадках, но и предпринимателей. Точнее [ ... ]